Внутридневная торговля фьючерсами

Здравствуйте, друзья господа валютные спекулянты! Сегодня представляю еще один интересный обучающий материал -внутридневная торговля фьючерсами на CME.
В представленном курсе пойдет речь о торговле фьючерсами на Чикагской товарной бирже (CME).
Почему выбрана именно эта площадка для торговли? Ответ на этот вопрос ниже:

СМЕ это самая большая биржа в мире, на ней осуществляется торговля фьючерсами практически всем что можно купить и продать в мире (сырье, продукты, товары).
— Это один из наиболее ликвидных рынков (на этой бирже крутится огромный денежный капитал).
-На CME нет резких «выстрелов» цены (или шпилек) из-за которых на Форекс многоие теряют депо и потом безрезультатно «бодаются» с брокером пытаясь склонить последнего к отмене убыточной сделки образованной в результате нерыночной котировки.
— Эта биржа самая прогнозируемая и наиболее удобная для торгов.
-На этом рынке можно заработать огромные состояния в силу опять же ликвидности (на CME можно заходить с каким угодно большим капиталом- ликвидности хватит с лихвой, в отличии от того же российского рынка фьючерсов FORTS)
-Именно на Чикагской товарной бирже формируются общемировые цены на сырьевые и продовальственные товары.

Что вы узнаете ознакомившисб с представленным материалом внутридневная торговля фьючерсами на CME :

1. Где и как открыть торговый счет на CME, как настроить торговый терминал для гачала торговли.
2.Изучите несложную стратегию, следуя правилам которой, вы с большой вероятностью получите прибыль.
3.У Вас будут специальные индикаторы, по которым вы безошибочно сможете определить вход и выход из позиции.
4. Вы поймете какие сложности существуют при торгах фьючерсами и как их избежать, а также поймете как формируется цена и почему происходит ее движение.
5.Вы обучитесь новому взгляду на рынок и анализу ценового графика, а также поймете как правильно ставить защитный стоп.

Очень грамотно по CME разложено в видео- рекомендую посмотреть :

Как перейти с форекса на СМЕ мы рассмотрели в статье

И сами ощутите преимущества перед торговлей на форекс.

Читает курс Прибыльная торговля фьючерсами 2.0 известный в трейдерской среде лектор — Евгений Стриж:

Для рынка фьючерсов в РФ представлен брокер ZERICH, (также предоставляет выход на зарубежные торговые площадки). Подробный обзор данного брокера для торговли на фондовой бирже и NYSE я представил в статье

Удалено по запросу правообладателя

PPS:Пишите в комментариях принес ли пользу представленный на нашем портале материал и что еще вы хотели бы увидеть на страницах сайта.

Если есть желание и возможности помочь проекту Вам

Электронная площадка СМЕ называется Globex, и она является ничем иным, как глобальной торговой системой, автоматически сводящей входящие в нее ордера. Все ордера на фьючерсы, торгуемые на СМЕ, сводятся на Глобексе.

Третья площадка, о которой говорится достаточно мало, это портал для внерыночной торговли фьючерсами, называющейся на CME ClearPort.
Желающие совершать сделки OCT на фьючерсах данной биржи регистрируются для доступа к данному порталу, совершают договорные трейды с другими участниками, и регистрируют эти трейды на СМЕ. Будучи структурой, стремящейся к максимальной прозрачности, СМЕ дает нам с вами доступ к списку всех прошедших через ClearPort внерыночных сделок .

Каким образом счет, который вы открыли в клиринговом или неклиринговом FCM подключается к Globex?

1) Вы разрабатываете свою собственную, частную, платформу, и подключаете ее через шлюзы iLink для раутинга ордеров, и FIX/FAST для получения рыночных данных. Вы в обязательном порядке сертифицируете свой софт на СМЕ для использования в торговле и подписываете все необходимые договора, связанные с получением рыночных данных. Вы также можете подключить свой софт через API одного из провайдеров в пункте 3 ниже, и этот вариант может существенно сократить затраты на подключение.

2) Вы используете торговые приложения, разработанные самой биржей.

3) Вы используете коммерческий торговый и аналитический софт на соединениях, предлагаемых многичисленными технологическими компаниями. Все они лицензированы и оплатили бирже право предоставлять раутинг ордеров и/или транслировать данные. Список всех сертифицированных биржей компаний, предоставляющих подобные услуги, находится .

Подавляющее большинство трейдеров-непрофессионалов идут по третьему пути и используют готовый торговый софт. Брокер/FCM имеет соглашение с каждым провайдером, через канал которого переправляет сделки на Globex. Провайдер выдает брокеру/FCM специальный софт, в котором брокер генерирует логин для клиента и выставляет для каждого инструмента на клиентском счету уровень залогового обеспечения, который клиент должен иметь на счету для того, чтобы ордер был пропущен на биржу. Подчеркну, эта настройка делается на софте провайдера, и находится на сервере провайдера для минимизации "перевалочных" пунктов для клиентского ордера.

Итак, Вы получили от брокера логин к софту для подключения к одному из сертифицированных биржей провайдеров, и нажали кнопку Buy или Sell. Что происходит далее?

Ордер мгновенно перемещается на сервер провайдера, который расположен впритык к биржевому (в случае с СМЕ, это сервер в Чикагском пригороде с названием Аврора). Там встроенная, полностью автоматическая, система риск менеджмента сверяет ваш баланс с требованием по гарантийному обеспечению на фьючерс, который вы хотите купить или продать, и решает, пропустить ли ваш ордер на биржу, либо отвергнуть. Это микросекундное дейстсвие. Некоторые провайдеры (как CQG) имеют встроенную в систему риск менеджмента биржевую рассчетную схему SPAN, которая позволяет учитывать совокупную позицию клиента по разным фьючерсам для вычисления маржи. SPAN, как правило, критичен для спредовых и опционных трейдеров и, соответственно, ими же и востребован.

При наличии нужных залоговых средств (удовлетворении пониженной внутрисессионной маржи, которая предлaгается на сегодняшний день всеми брокерами США, или другого требования, выставленного брокером), ордер пропускается на биржу и исполняется там в соответствие со своими характеристиками.

Лимитные ордера встают в "стакан" и отображаются на всех торговых приложениях от любого провайдера, у клиентов любого брокера. Эта информация, к слову, называется данными второго уровня (Level II) и показывает глубину рынка, или его видимую ликвидность. Видимость лимитных ордеров делает их очень уязвимыми, и самые крупные из них "прячут" через специальный тип ордера, "айсберг". Я постараюсь раскрыть эту тему в одной из следующих статей. Стопы не будут отображаться в "стакане", но займут место в невидимой очереди на активацию после проторговки 1 контракта по цене стопа. Рыночные ордера принимаются к исполнению сразу же, и исполняются в ценовом диапазоне, предусмотренном для них биржей. Этот диапазон будет отличаться от инструмента к инструменту и подробно описан в огромном экселе вот .

Вы незамедлительно получаете в платформе оповещение о том, что ваш ордер принят бижей. Ордеру присваивается ID, который м еняется при его исполнении на другой ID (позиция).

При недостаточности маржи ваш ордер отвергается, о чем вас также незамедлительно оповещают с указанием причины отказа.

Понятно, что при таком способе соединения и вы, и брокер всецело полагаетесь на технологическую стабильность провайдера. Есть ли у брокера способ помочь вам в контроле позиции, если провайдер испытывает технические сложности? Конечно, при полной потере коннективности, ни вы, ни брокер не могут использовать стандартный, предоставленный провайдером, софт. Для таких случаев существует специальный портал СМЕ для FCM "FirmSoft". Любые спорные или непонятные ситуации легко проясняются деталями ордера или открытой позиции, доступной в этой портале. Клиент может запросить аудит любого ордера у своего брокера.

Где бы он хотел торговать. В этой статье мы расскажем Вам, как торговать фьючерсами на СМЕ . Начнем, с абривиатуры «СМЕ» — она переводиться как Chicago Mercantile Exchange (Чикагская товарная биржа). Изначально, торговая площадка, созданная для торговли только сельскохозяйственными товарами, но позже расширила контракты на валюту, металлы, энергоносители и процентные ставки. Сегодня СМЕ — самая крупнейшая площадка торговли в мире. В свое время, поглотила биржи NYMEX и CBOT. В 2013 году, торговля фьючерсами на СМЕ, достигла таких высот, что бирже удалось побить рекорд по максимальному количеству сделок, проводимых за один торговый день – 27 млн. срочных контрактов.

Как торговать на СМЕ

Если хотите торговать фьючерсами на СМЕ самостоятельно, на электронных платформах, Вам это не составит труда, при выполнении наших указаний. Как пример — возьмем продажу золота. Заходим на сайт биржи, и выбираем тикер инструмента. Смотрим в меню, и находим подпункт «Products» — «Metals» — «Precious» — «GC Gold». После выбора этих пунктов — откроется страница, где требуется выбрать ссылку на спецификацию контракта — «Contract Specifications». В предоставленной таблице Вы найдете все нужные данные по фьючерсу и тикеру в строке «Product Symbol». Теперь выбираем месяц по поставке фьючерса. В Ваших интересах выбрать самый ликвидный. Для этого, находим сайт BarChart, и выбираем раздел «фьючерсы» — «Metals» — «Gold». Здесь, Вы смотрите 20 первых контрактов, которые торгуются на 5 лет вперед. В колонке «Volume», Вы увидите самый большой объем. Для контроля последнего дня торгов и первого дня поставки, возвращайтесь на сайт биржи, и переходите на страницу спецификации, по ссылке «Product Calendar».

Через какого брокера лучше торговать фьючерсами на СМЕ

Если Вы все же решите работать с брокерской компанией, то не забывайте, что выбор брокера , для торговли фьючерасми на СМЕ – это один важнейших и ключевых факторов для успешной торговли. Сегодня, в интернете можно найти очень много информации о брокерских компаниях. Если Вы задаетесь вопросом, — «Через какого брокера лучше торговать фьючерсами на СМЕ», то должны помнить о критериях выбора нужного брокера:

• Респектабельность.
• Опыт работы.
• Наличие лицензии.
• Страхование ответственности и рисков.

Так же, стоит учитывать отличия брокеров друг от друга:

• разный спред;
• размер торгового плеча;
• разнообразие торговых инструментов;
• наличие или отсутствие страхования;
• условия договора по торговле;
• начисление процентов на свободные средства;
• возможность управление счетом инвестора;
• наличие ПАММ счетов.

Если Вы, будете учитывать все вышеперечисленные пункты, то для Вас не составит большого труда выбрать себе брокера. Вы будете знать, через какого брокера лучше торговать фьючерсами на СМЕ . Будьте внимательны и помните — выбор брокера для торговли фьючерсами, определяет Ваш успех и дальнейшую брокерскую карьеру!

То подавляющее большинство инвесторов смотрит в первую очередь на фондовые биржи. Конечно же, работать с акциями интересно, а главное прибыльно, к тому же каждый из нас поверхностно знаком с ведущими эмитентами.

Тем не менее, такой трейдинг предполагает фундаментальную подготовку. Естественно, сбор и обработка информации отнимает необычайно много свободного времени. Этот аспект, пожалуй, является одним из самых значимых недостатков рынка ценных бумаг.

Почему-то многие уверены, что можно за один присест выбрать несколько волатильных акций и торговать ими каждый день. Спешим вас разочаровать, такого не будет. Действительно порой ценные бумаги будут показывать надлежащую динамику, но иногда они котировки будут просто стоять.

В результате, интенсивность торговли остается висеть в подвешенном состоянии. Работать по сценарию, в котором нет системного подхода – это совершенно тоже, что просто выкинуть деньги в окно. Следовательно, у вас есть два выхода постоянно готовиться заново или подобрать другой финансовый инструмент.

На самом деле, невозможно работать абсолютно со всеми финансовыми инструментами, ведь если вы будете постоянно разрываться, то в итоге никогда не заработаете. Каждый актив и инструмент имеет свои характерные особенности, ценовые уровни, если вы их будете знать, то сможете без особых трудностей зарабатывать. Это факт. В идеале, вы должны владеть информацией по 2-3 инструментам, большего не требуется.

Фьючерсный рынок – это здоровая альтернатива фондовым биржам. На этой площадке торгуется множество различных контрактов, каждый из которых соответствует определенному стилю трейдинга. Например, огромной популярностью пользуется контракт S&P. С его помощью действительно можно неплохо заработать при этом в рамках одной торговой операции.

Тем не менее, если вы отдаете предпочтение более волатильным инструментам, то все-таки лучше отдать предпочтение фьючерсу на золото, так как он более соответствует вашим интересам. А значит, и торговать будет гораздо проще.

Таким образом, можно выделить сразу несколько преимуществ фьючерсных контрактов :

• Если вы изучили и выбрали определенный фьючерс, то сможете в любой день торговать им. Движения всегда будут, следовательно, существуют и маневры для заключения торговых операций.
• Фьючерс – производный инструмент, исходя из этого, если на других рынках наблюдается добротная волатильность, то и на этой площадке она также будет присутствовать.
• Отсутствие надобности продолжительной подготовки. Конечно, готовиться нужно, однако этот этап не отнимет у вас слишком много времени.

Особенности подготовки к торговому процессу

Сегодня модно работать исключительно с индикаторами. Очень важно, чтобы на графике было с десяток различных инструментов, которые делают абсолютно всю работу за вас. На самом деле, это не единственный метод прогнозирования.

По большому счету, чтобы определить точки входа и выхода из сделки достаточно использовать всего лишь два графика – стоимость и объем. При этом, первостепенен в этом случае именно график цены. Таким образом, обойтись без дополнительных инструментов не так уж и сложно.

Особенности торговли без дополнительных инструментов

Чтобы точно входить в сделку, инвестору следует научиться понимать зоны распределения стоимости. Что они собой представляют? По большому счету речь идет об определенных участках, на которых осуществляется разделение быков и медведей. Соответственно, можно создать действительно хороший прогноз с минимальной погрешностью.

Обратите внимание на размещенный выше скриншот, на котором отображены котировки по одному из европейских фьючерсов. Как вы видите, здесь была максимально точная торговая операция, отдельно стоит отметить ювелирный вход. Все это стало возможным благодаря правильному определению зон распределения цены.

Аналогичная ситуация наблюдается и по другим активам, например сделка по фьючерсному контракту S&P:

Следует отметить, что если вы понимаете место распределение продавцов и покупателей, то в таком случае сможете без особого труда поймать падающий нож. Поскольку будете знать наверняка, где именно его необходимо ловить. В общем, все очень просто.

Вход в торговую операцию с точностью до нескольких тиков – колоссальное преимущество перед другими игроками, которое в итоговом счете позволит вам удачно завершить сделку. Такие операции характеризуются отличным соотношением риск/прибыль, оно исчисляется следующим образом 1:5, 1:10 и т.д. При этом выставляется максимально короткий стоп.

Размер стоп приказа, конечно же, зависит от многих факторов: актив, временной масштаб, точность входа и т.д. Однако на практике доказано, что размер наибольшего стопа на часовике достигает всего на всего 15 тиков. Естественно, это весьма неплохой результат.

От чего зависит точность входа в торговую операцию? Прежде всего, необходимо расчертить уровни поддержки и сопротивления. Если вы сделаете это надлежащим образом, то без каких-либо трудностей зайдете в сделку с прибылью.

Изучение графика лучше всего начинать с часовика, а затем уже переходим постепенно к менее значительным масштабам. Несколько раз в неделю следует рассматривать дневной график, чтобы понимать, куда двигается глобальный тренд.

Какому графику отдать предпочтение? Наиболее прибыльным вариантом станет минутный интервал. Но вместе с этим, вы должны понимать, что работа будет изматывающей, по сути этот тот же скальпинг. Поэтому лучше выбрать 5 или 15 минутный график, который также обеспечит надлежащий профит и существенно упростит торговлю.

Совершенно необязательно искусственно наращивать интенсивность торговли до невероятных пределов. Наоборот, лучше делать всего лишь несколько прицельных трейдов на протяжении одного рабочего дня. Так вы и заработаете и не устанете.

В 2007 году путём слияния Чикагской товарной биржи и Чикагской торговой палаты была создана CME GROUP. Штаб-квартира группы находится в центре Чикаго (Chicago Loop).

В состав CME GROUP входят: Чикагская товарная биржа, Чикагская торговая палата, Нью-Йоркская товарная биржа. Осуществляется торговля как на традиционных площадках указанных выше бирж, так и в режиме онлайн в системе GLOBEX.

CME GROUP является владельцем индекса Доу-Джонса и ряда финансовых индексов. Торговля осуществляется фьючерсами и опционами на основе процентных ставок, индексов акций, иностранной валюты, энергетических ресурсов, сельскохозяйственных товаров, металлов, погодных индексов и недвижимости.

Товарно-сырьевая биржа (Chicago Mercantile Exchange/CME)

В мире, Чикагскую Товарную Биржу признают одной из крупнейших и известных товарно-сырьевых бирж и наиболее диверсифицированной. Объем торгов на ней, в настоящее время, составляет более 500 миллионов контрактов (на Globex – чуть более 320 миллионов). Чикагскую товарную биржу открыли в 1898 году. Первоначально она была названа The Chicago Butter and Egg Board, а ее члены и участники торговали фьючерсными контрактами на продукцию сельского хозяйства.

В 60-х годах XX века к перечню продуктов добавились фьючерсы на крупный скот (живой) и мороженую свинину. Этой продукцией CME начала торговать одной из первых в мире.

В 70-х стартовала торговля фьючерсами на мировую валюту, а в 1982 году биржа открыла торги самым известным фьючерсом США – S&P 500.

В дальнейшем 1992 год стал временем создания на СМЕ Globex – первой глобальной электронной торговой платформы. На бирже осуществляется торговля многочисленными финансовыми продуктами. Из них наиболее известными считаются:

• Процентные ставки.
• Индексы NASDAQ 100 и S&P 500 и мини-контракты на них.
• Валютные фьючерсы.
• Товарные фьючерсы на крупный скот, свинину, древесину.

На Globex торгуют самыми популярными на CME контрактами 5 дней в неделю, 23 часа в сутки.

Также доступны e-mini – электронные мини-контракты, отличие которых от обычных сделок заключается в меньшем номинале. Благодаря этому, разрешается торговать на биржу с меньшими суммами инвестиций.

Нью-Йоркская товарная биржа (New York Mercantile Exchange/NYMEX)

В настоящее время NYMEX – крупнейший мировой центр, осуществляющий торговлю энергоресурсами и металлами.

Биржа была основана в 1872-ом году с целью стандартизации условий договоров и для организации цивилизованного рынка товарной продукции в Нью-Йорке.

На NYMEX создана и работает электронная версия, благодаря которой обеспечивается предоставление доступа к торгам небольшим инвесторам и трейдерам.

Биржа NYMEX насчитывает целых три подразделения:

1. Сommodity Exchange или COMEX, оно представляет рынок металлов, начиная золотом и заканчивая алюминием;
2. NYMEX, оно представлено рынками энергоресурсов, начиная нефтью и вплоть до электричества, а кроме этого палладия и платины;
3. NYMEX miNY, оно представляет собой рынок, где совершаются мини контракты